Hikyuu 1.0.6 发布,量化交易研究框架

Hikyuu 1.0.6 已发布,这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下:

  1. 完善Python帮助,以便在Shell中直接使用 help(cmd) 查询

  2. 修改数据驱动,支持直接使用Python编写数据驱动。实现使用 pytdx 作为K线数据驱动的示例,详见安装目录下“data_driverpytdx_data_driver.py”。如有需要使用MySQL、CSV等存储K线数据的,可参考该示例自行实现。

  3. 优化了初始化过程,可不使用ini文件进行初始化,如实现自己的客户端,可参考“interactive.interactive.py”中初始化过程。

  4. 简化了数据配置文件如安装了1.0.5及其之前的版本,需要重新运行 python hku_config.py 进行配置,或手工修改配置文件

  5. 修复Bug,TradeManager::getProfitCurve未对长度为0的dates进行保护

  6. 修正系统止损策略部件的缩写不一致问题

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测(目前用于国内股票市场)。与其他量化平台或回测软件相比,其独特性在于:将完整的策略分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担,如常见的止损和资金管理策略,只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等,即可完成不同的策略组合;同时,可自由遍历所有股票,对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例,简单更好不同的资金管理策略,并查看相应的收益效果:

http://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu_examples/blob/master/007-SystemDetails.ipynb?flush_cache=True

更多信息,参见项目主页:http://hikyuu.org

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